求解均值-CVaR投資組合模型的改進(jìn)粒子群算法
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標(biāo)簽：粒子群算法(12952)
針對(duì)粒子群算法易跳過(guò)全局極值，且只能求解連續(xù)性問(wèn)題的缺點(diǎn)，提出離散復(fù)形法局部搜索的思想，來(lái)有效提高粒子群算法在離散型問(wèn)題中的搜索性能。針對(duì)粒子群算法易陷入局部極小的缺點(diǎn)，引入自適應(yīng)粒子遷徙操作保證粒子的多樣性，有效避免陷入局部收斂。對(duì)采用CVaR度量風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建有交易費(fèi)用和限制證券比例的均值CVaR投資組合模型進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了算法的有效性。將改進(jìn)的粒子群算法應(yīng)用到求解均值CVaR模型的投資組合問(wèn)題，與其他算法相比，該方法精度更高、性能更穩(wěn)定。
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