Shrinkage法在投資組合中的理論分析
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在不允許賣空的投資組合中，投資者往往希望通過投資組合模型得到最優(yōu)投資組合以達(dá)到收益最大且風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)。本文對(duì)馬科維茨模型以及重抽樣和馬科維茨模型相結(jié)合的模型進(jìn)行了研究，但由于投資對(duì)象的總體分布不明確，用重抽樣方法來估計(jì)總體分布可能會(huì)高估。Shrinkage法的應(yīng)用縮減了估計(jì)量的方差?；赟hrinkage法及因子分析的思想，本文提出因子分析- Shrinkage法進(jìn)一步優(yōu)化估計(jì)量。用R軟件對(duì)股票數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)例分析與驗(yàn)證。
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