2022年8月5日，合肥本源量子計(jì)算科技有限公司與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司聯(lián)合申報(bào)的《量子計(jì)算機(jī)在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用研究》項(xiàng)目成功入圍中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2022年重點(diǎn)課題。該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)申報(bào)規(guī)范性、選題質(zhì)量、研究人員能力與研究基礎(chǔ)、研究提綱、預(yù)期研究成果和單位支持力度等方面的專家綜合評(píng)議，最終成功立項(xiàng)。

關(guān)于量子計(jì)算在期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用研究

在國(guó)際衍生品金融市場(chǎng)的形成、發(fā)展以及實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，期權(quán)定價(jià)問(wèn)題一直是學(xué)術(shù)界和交易員關(guān)注的焦點(diǎn)。在期權(quán)這類金融衍生品中，相于常規(guī)的香草期權(quán)（如標(biāo)準(zhǔn)的歐式期權(quán)），還存在著一類更為復(fù)雜的奇異期權(quán)。大多數(shù)奇異期權(quán)都是在場(chǎng)外交易的，其往往是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶的具體需求開(kāi)發(fā)，靈活性和多樣性遠(yuǎn)超常規(guī)期權(quán)。但奇異期權(quán)并沒(méi)有類似歐式期權(quán)的公式解，往往和標(biāo)的物價(jià)格在時(shí)間相關(guān)的路徑掛鉤。因此，奇異期權(quán)的定價(jià)往往也更加困難，例如執(zhí)行價(jià)格依賴于一段時(shí)間內(nèi)平均資產(chǎn)價(jià)格的亞式期權(quán)，或是在期權(quán)有效期內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格超過(guò)一定界限時(shí)期權(quán)就生效/作廢的障礙期權(quán)等。

本源量子金融團(tuán)隊(duì)在期權(quán)等金融衍生品研究與論證上有著深厚的研發(fā)基礎(chǔ)，已于近日推出本源量子金融工程化階段性成果——量子金融衍生品定價(jià)庫(kù)。它是本源量子團(tuán)隊(duì)發(fā)布的國(guó)內(nèi)首個(gè)面向程序開(kāi)發(fā)者和金融專業(yè)人士的專業(yè)量子金融算法庫(kù)，是專門適用于分析期權(quán)等金融衍生品定價(jià)的開(kāi)發(fā)者工具，包含復(fù)雜的奇異期權(quán)，是基于量子計(jì)算技術(shù)進(jìn)行金融衍生品分析的行業(yè)利器。

研究團(tuán)隊(duì)同期還發(fā)布了衍生品定價(jià)API、衍生品定價(jià)SDK以及衍生品定價(jià)前端應(yīng)用——本源量子期權(quán)計(jì)算器。該量子期權(quán)計(jì)算器是專用于量子金融衍生品定價(jià)庫(kù)量的前端應(yīng)用產(chǎn)品，涵蓋衍生品定價(jià)庫(kù)中的歐式期權(quán)、亞式期權(quán)、一籃子期權(quán)以及障礙期權(quán)，它可以利用量子計(jì)算相關(guān)模型進(jìn)行期權(quán)定價(jià)。目前，用戶可登錄本源量子應(yīng)用云體驗(yàn)量子期權(quán)計(jì)算器！

未來(lái)，本源將繼續(xù)探索量子計(jì)算如何賦能金融行業(yè)，不斷在廣度和深度上拓展量子計(jì)算在金融科技領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用，為量子金融的發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)力量。