加密世界的開源交易大廳-Vitu要做最好的Crypto開源框架

(一)在過(guò)去的2月份里，Vitu又做了什么?

于2020年3月，Vitu.AI 宣布正式開源策略框架，目標(biāo)為用戶提供更流暢的一站式數(shù)字資產(chǎn)數(shù)據(jù)和研究服務(wù)。

為什么要開源?

開源的趨勢(shì)已經(jīng)逐步從科技的世界蔓延到金融的領(lǐng)域。高盛的Marquee率先領(lǐng)跑，在GitHub上發(fā)布了一些代碼，高盛自己的交易員和工程師利用這些代碼為證券定價(jià)、分析和管理風(fēng)險(xiǎn)，甚至幾行代碼就能寫出一份分析報(bào)告。

這是高盛最新的舉措，旨在擺脫部分商標(biāo)保密，分享其一度受到嚴(yán)密保護(hù)的技術(shù)。這是華爾街公司效仿谷歌和Facebook Inc.等硅谷巨頭的更廣泛轉(zhuǎn)變的一部分，這些巨頭已經(jīng)向熱情的開發(fā)者社區(qū)開放了自己的技術(shù)。

Vitu也是秉持類似想法，在Github (https://github.com/vitutech/vitu) 上開源了策略框架，通過(guò)讓所有愛(ài)好者修改策略的代碼，希望將交易想法“眾包”，并贏得電腦驅(qū)動(dòng)的“定量”交易員的忠誠(chéng)。這些交易員可以在crypto的投資界掀起一場(chǎng)風(fēng)暴。

高盛工程師安迪?菲利普斯(Andy Phillips)表示，“我們希望成為量化投融資的一員，就像亞馬遜(Amazon)成為計(jì)算能力的一員一樣?！眮嗰R遜公司(Amazon.com Inc.)在成立之初就意識(shí)到，它可以出售額外的服務(wù)器容量;去年，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)貢獻(xiàn)了該公司四分之三的利潤(rùn)。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也緊隨其后：摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)最近開始允許客戶使用雅典娜的一些功能。雅典娜是摩根大通的交易引擎，也是上世紀(jì)90年代設(shè)計(jì)SecDB的一些工程師設(shè)計(jì)的。美國(guó)銀行(Bank of America)的Quartz平臺(tái)也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者。而Vitu在crypto的世界里是第一個(gè)。

在本地怎么使用?

第一步：下載并安裝vitu

方式一：pip install vitu

方式二：訪問(wèn) https://github.com/vitutech/vitu 下載安裝

若按方式1中直接安裝vitu的,則可按照策略教程直接編輯策略進(jìn)行回測(cè);若按照方式二下載安裝，則可選擇下面兩種方式之一進(jìn)行策略回測(cè)：

直接設(shè)置系統(tǒng)的環(huán)境變量，將vitu文件所在目錄地址(也即setup.py所在的文件夾目錄)加入到PYTHONPATH中，然后在此文件目錄中直接按照教程編輯策略進(jìn)行回測(cè)

在命令行(或Anaconda PowerShell Prompt)中，cd 文件目錄地址(即setup.py所在的文件夾目錄)，enter, 再運(yùn)行python。setup.py install 完成vitu的安裝，則可按照策略教程直接編輯策略進(jìn)行回測(cè)。

第二步：數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)下載：點(diǎn)擊直接下載 直接下載h5格式的加密貨幣數(shù)據(jù)，下載后解壓。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入：可參考demo.py,在策略文檔中導(dǎo)入(1)中下載的數(shù)據(jù)

注：在Vitu的線上平臺(tái)仿真交易中，有內(nèi)置的數(shù)據(jù)接口，不需要額外的數(shù)據(jù)導(dǎo)入，無(wú)需此步。

第三步：策略編輯

策略的寫入主要分為4個(gè)部分。

(1) 回測(cè)品種、數(shù)量及初始倉(cāng)位的設(shè)置，舉例如下：

通過(guò) ai.create_account設(shè)置賬戶'account1'，行情數(shù)據(jù)交易所為'binance'，賬戶類型為'digital.spot', 初始倉(cāng)位：BTC 10個(gè)，USDT 200000。

(2)設(shè)置參與交易的賬戶和參數(shù)，舉例：initialize方法：設(shè)置策略當(dāng)中會(huì)用到的參數(shù)，在handle_data方法中可以隨時(shí)調(diào)用。

(3)設(shè)置觸發(fā)交易信號(hào)的交易條件.舉例：handle_data方法：主要策略交易邏輯，universe數(shù)據(jù)將會(huì)觸發(fā)此段邏輯，例如日線歷史數(shù)據(jù)或?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)。

簡(jiǎn)單的均線交易邏輯

(4)設(shè)定回測(cè)universe等設(shè)置

第四步：回測(cè)結(jié)果

運(yùn)行結(jié)束會(huì)在終端輸出各種常用的收益/風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的指標(biāo)值以及收益曲線，并在當(dāng)前路徑文件夾生成名為simple_report.xls的回測(cè)報(bào)告。終端會(huì)打印出simple_report.xls所存地址。想要添加或改動(dòng)回測(cè)報(bào)告內(nèi)容可在vitu/strategy/strategy.py中加入和修改。注：vitu的線上平臺(tái)仿真交易中，有內(nèi)置的回測(cè)報(bào)告輸出，不需要額外的改動(dòng)，無(wú)需此步。

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原文鏈接：https://vitu.ai/community/topic/107016898012562560